贝同学2022-04-20 10:38:07
贝同学case2的第四题：88是ITM,94OTM,call option delta范围【0,1】，0.5是ATM，为什么B不对？
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-04-20 10:47:07
Chris Lan同学你好
如果DJX的价格= $93，那么看涨期权多头（行权价= $88）将处于价内状态（实值），其delta值将接近1.0。看涨期权做空（行权价= $94）将处于价外状态（虚值），并且（非常接近到期日）其delta值将接近0。两者结合，总体的delta非常接近1.0。
期权策略的delta应该是单独的期权的delta相加，而不是取他们的平均值。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片