杨同学2022-04-19 21:35:13
杨同学statement1没懂是说的什么意思？
回答（1）
Nicholas2022-04-20 11:32:28
Nicholas同学，早上好。
衡量错误的风险更多的指对于一型负债，衡量的组合久期是根据加权得到，用该久期匹配，那么用这种方式衡量的久期会有些偏误。
更准确的做法是用债券组合中各现金流的现金流收益率匹配是更好的。
在这里的重点是非平行移动，收益率曲线非平行移动会不利于债券组合，因此Statement 1是正确的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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