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杨同学2022-04-19 10:16:02

题中的excess return的计算应该是高评级债券的算法吗？如果是低评级债券，是不是应该用spread-（DTS*spread变动率）- credit loss？

回答（1）

Nicholas2022-04-19 13:07:54

同学，下午好。
expected excess spread return和excess spread return两个公式都是适用于不同债券的，除题目特别说明，我们一般是不用DTS来考虑计算的。

努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~ 

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