elepha2022-04-19 00:17:05
elepha老师，reading11课后题11，题目比公式里多了investors view of credit spread，（我错误地认为是直接+credit gain）答案看懂了，考试还会有其他常见的变形吗？谢谢老师！
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Nicholas2022-04-19 12:55:16
Nicholas同学，早上好。
我们说利率变动导致债券价格变动，可以拆分为基准利率和利差两部分，平常说的修正久期即针对基准利率部分，如果是利差变动则用利差久期来衡量其变动的敏感程度。
因此在这个题中，基准利率变动对应修正久期，而利差变动对应利差久期，计算各自利率变动对债券价格的影响。
目前没有看到有其他变形。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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