elepha2022-04-19 00:13:11
elepha老师，课后题reading11第8题，strategy1的correlation-0.15可以提供better diversification？ strategy2的rho 是-0.10，感觉两者差距很小。
回答（1）
Nicholas2022-04-19 12:54:08
Nicholas同学，早上好。
这个是相对而言，并且我们在这里是选择最合适的答案。降低相关性方面，即分散化方面，这个是策略1表现的更好，策略1的相关性是-0.15，而策略2的相关性是-0.1，所以前者的分散化效果更好。所以C不能选。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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