Joe2022-04-18 11:50:16
Joe老师，为什么delta的大小与bearish view有关系？另外，stock头寸的gamma、theta、vega和rho分别是多少？
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Chris Lan2022-04-18 17:36:14
Chris Lan同学你好
delta是标的资产价格变化时，期权价值的变化。因此这与标的资产的价格变化方向是有关系的，牛熊就是价格变化的趋势。
gamma是期权的二阶导，是指当标的资产价格变化时，期权的delta的变化。
theta是指随着时间的流逝，期权价值的变化。
rho是指无风险利率的变化，带来期权价值的变化。
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请问stock头寸的gamma、theta、vega和rho分别是多少？
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同学你好
stock的delta为正1，gamma为0，因为股票的delta是不会变化的
vega是没有的，rho也是没有的。
这几个希腊字母主要是衡量期权的。
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