张同学2022-04-18 10:38:50
张同学可否详细解释一下衍生2012年Q9(B),答案关于涨多跌少的解释？谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-04-18 17:33:26
Chris Lan同学你好
这里说的是put option。
是指标的资产价格下跌时，put价格上升更多一些（比delta的线性增长要高，因为gamma是二阶导，他也会带来一些价格上升），而标的资产价格上涨相同幅度时，put价格下降更少一些（比delta的线性下跌要低，因为gamma是二阶导，他还是也会带来一些价格上升）。gamma无论是期权价格涨还是跌，都是带来价值的正向变化，因此会涨多跌少。
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