Joe2022-04-18 07:44:01
Joe请老师给讲讲，theta的大小是不是指的是绝对值的大小？它的大小与time decay有什么关系？
回答（1）
Chris Lan2022-04-18 16:45:14
Chris Lan同学你好
theta是指随着时间的流逝，带来的期权价格的变化，他是一个衡量指标，性质上跟delta类似。delta是标的资产价格变化，导致期权价格的变化。
theta不是绝对值，一般来说，对于期权多头，theta是负值，随着时间的流逝，期权的time value越来越小，这就会让期权的价值下降。
theta只有对于欧式put option在期间期权深度价内的时候，theta才是正值（这个时候我很赚钱，但没法行权，时间越流逝，我就越高兴，期权价值反而越高）
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老师，主要是图中标蓝的话我看不懂：一个theta是-0.034，另一个是-0.019，答案说-0.019have a lower time decay，这是什么意思？是不是theta=-0.034的期权更容易出现time decay，而theta=-0.019的期权相对更难出现time decay（也就是其期权价格随着时间的流逝，下降地更慢）？
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同学你好
老师，主要是图中标蓝的话我看不懂：一个theta是-0.034，另一个是-0.019，答案说-0.019have a lower time decay，这是什么意思？
这个意思就是时间流逝一个单位，期权价值下降0.0034，因此负的越大，时间价值衰减越快。
是不是theta=-0.034的期权更容易出现time decay，而theta=-0.019的期权相对更难出现time decay（也就是其期权价格随着时间的流逝，下降地更慢）？
时间的消逝对所有期权来说都是一样的，A期权经过了一秒，B期权也会经过一秒，只是时间经过了，大家价格下降的程度不同，这个程度或者说敏感性就是Theta
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