若同学2022-04-17 22:59:15
若同学百题alternative case4第3题。 题干中压力测试情况下，对冲基金和股票都是下跌的，虽然是下跌幅度小，但依然是下跌，不就应该降低头寸吗？为什么选择C提高这两者的头寸呢
回答（1）
开开2022-04-18 21:36:49
开开同学你好，表格中给出的是压力测试（极端情况）下可能出现的情况，实际上OI预期股票Trending upward，即股市会上涨。现在的资产配置中，可以立刻提供流动性的资产是现金(1500m*2%=30m)和国债及高等级公司债(1500m*15%=225m)，超过了我们上一题算出来的未来需要支出的liability的规模，因此可以降低一些安全性资产配置权重，增加一些高收益的资产。而public equity和hedge fund在极端情况下的负收益也不是很大，且目前的权重是处于Rebalancing Ranges中靠近下限的水平，因此建议增加这两类资产的配置。
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