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more2022-04-17 18:00:29

在计算excess spread 里面有effective spread duration 是不是也是默认为负数。即使题目中是正数

回答（1）

Nicholas2022-04-18 12:30:00

同学，早上好。
这个前面的负号是因为利率变动导致的债券价格变动为负相关，即两者呈反方向，那么如果利率上升，则需要从整体收益率减去。利差久期一般为正数。

努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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