耿同学2022-04-17 17:11:39
耿同学reading 21课后题第11题，为什么不选c选项。我理解的是根据risk tolerance 问卷做了个goal based组合，目标是依此建立的sub-portfolio达到最优化
回答（1）
Chris Lan2022-04-18 14:36:51
Chris Lan同学你好
这个题考核的就是Goals-Based Investing Approach的内容。最优化就是要优化到最大可接受的波动率，或者特定的成功概率。因此这个题选A。
B选项：站在整体投资组合角度，这是错误的，因为goals-based是为每个目标单独设置一个子投资组合，而不是站在整体投资组合角度进行考虑的。
C选项：基于调查问卷的结果，这个是错误的。这与goal-based就没有什么关系。
这个讲义和冲刺笔记都是有说明的。这句原话如下：
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目标投资组合被优化到规定的最大波动水平或特定的成功概率
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