珊同学2022-04-17 15:31:42
珊同学衍生品 原版书201页，第1题，为什么不能 reduce hedge ratio？需要立刻取出一大笔钱，那么hedge的量要减少。
回答（1）
Chris Lan2022-04-18 16:16:08
Chris Lan同学你好
客户现在是通知（notice）要取一大笔钱，这笔钱还没取出来之前，这些外币敞口还没有变化，所以你不能现在就降低对冲比率，因为这里要求fully hedge。
当客户把钱取走之后，才能开始降低hedge ratio。在没取走之前就降低，会导致当前就不是fully hedge currency risk了，这不符合IPS的要求。
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