Joe2022-04-17 07:14:57
Joe老师，冲刺笔记上册133页最上边表格yield curve steepener strategies的duration neutral是不是应该理解为收益率曲线的转动（即短期利率下降，长期利率上升，中期利率基本不变），而不是收益率曲线整体向上（如bear steepener）或者向下（如bull steepener）。此时，应该做多短期债券，做空长期债券，并保持duration=0。请问我理解的对吗？
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Nicholas2022-04-18 12:07:53
Nicholas同学，早上好。
同学的理解是正确的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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