kevin2022-04-16 22:22:49
kevin老师，您好，原版书reading 27的example 3第二问的A选项错在哪里？HBSA更容易发现style drift,那对于high-turnover strategy的不是应该效果更好吗？
回答（1）
开开2022-04-17 16:33:16
开开同学你好，HBSA只看某个时点的持仓，是无法反映之后组合持仓会如何变化。对于换手率高的组合，它是会有频繁交易的，持仓也会有显著的变化，那么基于一个时点的持仓来进行风格分析就不太有效的了。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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