Joe2022-04-16 07:18:13
Joe老师，这道题B之所以错，是不是因为投资者在经济复苏时应该买差一些的资产，而不是higher-rated ABS？ 另外，C之所以错又是为什么？在经济衰退时，CDO与CLO有什么不同？
回答（1）
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Nicholas2022-04-18 11:39:06
Nicholas同学，早上好。
B 当信用曲线在恢复期时，即高收益债券在未来的表现会更高，因此应该更多配置ABS的低层级；
C CLO与CDO有不同的是，CLO中包含浮动利率的杠杆贷款。一方面是在经济衰退期间短期利率也是下跌，CLO并不占优势，另一方面CDO和CLO均有分层，那么应该说明是配置什么层级债券；
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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