186****97982022-04-15 21:22:29
186****9798R14 E32 中通过iTraxx-Xover position that match that of the US high yield bond allocation，如何确定CDS的weight？
回答（1）
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Nicholas2022-04-18 11:09:08
Nicholas同学，早上好。
这里是按照等权重划分的，即iTraxx-Xover头寸是和US高收益债券配置的头寸是匹配的，那么就是占US的一半，因此在最终我们计算收益率的时候是用US的收益率加上iTraxx-Xover一半的收益率，因为在US列表中的高收益债券占一半。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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