冯同学2022-04-15 19:36:18
冯同学ig bond 和 pure indexing 不应该是负相关吗？这个为什么不对呢？
回答（1）
开开2022-04-16 19:54:45
开开同学你好，资产之间的correlation长期来看是比较稳定的，加入correlation<1的资产的话确实可以有长期的分散效果。但是短期的资产之间的correlation是难以预测的，比如万一短期就发生了市场大危机，那么投资级债和股票的correlation可能会快速上升，所以这边主要错在可以分散短期风险。原版书相关内容见图哈。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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谢谢kaikai老师 最喜欢你的讲解 很有层次 让人一听就明白 每次听你讲完都有醍醐灌顶的感觉
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谢谢同学的认可哟~
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