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杨同学2022-04-15 18:28:29

information coefficient是由什么决定的？

回答（1）

开开2022-04-16 20:40:28

同学你好，在Back-testing中，信息系数（information coefficient）IC就是t期因子得分与t+1期回报率的相关性。通过IC可以判断这一期的因子得分对下一期的收益率有没有预测能力，从而判断这个因子有没有效。

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