贝同学2022-04-15 18:26:29
贝同学百题case2,第二题，BPV target=300M*4.25*0.01%=127500,BPV portfolio=300M*5.5*0.01%=165000, BPV_ctd=97750/100*0.1M*5.3*0.01%=518075, (127500-165000)/518075*1.12=-0.081份，为什么是811份？
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Nicholas2022-04-18 10:33:39
Nicholas同学，早上好。
同学的解法中，CTD的BPV97750不需要除以100，这里不是Swap，另外也没有说明每100份。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师BPV ctd=MV ctd*Modifed duraiton*0.01%, 这道题MV of CTD就是price吗？什么时候MV直接等于price,什么时候等于price*number?此题里没有告诉number
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同学，早上好。
需要看题目中给出的条件，一般如果是给出CTD Price，多为100左右的，再乘以对应的合约数。这里给出的97750，没有给其他条件，正常就是MV了，不用再处理。
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