Joe2022-04-15 17:48:31
Joe老师，这道题答案解析关于extend duration，versus 7.25 for the index，这个对比是什么意思？没有明白它的意图
回答（1）
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Nicholas2022-04-18 10:03:34
Nicholas同学，早上好。
收益率曲线为平稳向上的状态，那么收益率曲线不变的情况下，我们采用增加风险敞口获益，即加久期或加杠杆。简单的思路就是多买债券，那么整体收益率必然会上升。
相较于指数的7.25久期，这里采用买入久期更大的资产，那么这里计算出的修正久期是用麦考利久期除以到期收益率得到9.8，则还是上述的逻辑，等于增加了风险敞口，能够在这种利率环境下产生更大的收益。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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