Joe2022-04-15 17:36:48
Joe请问如何理解这句话A cash flow matching strategy will mitigate the risk from non- parallel shifts in the yield curve. 摘自R12课后题12，谢谢
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Nicholas2022-04-18 09:53:04
Nicholas同学，早上好。
现金流匹配的底层逻辑就是用资产合同上写明的到期现金流偿还负债合同上到期需要偿还的负债，简单来讲就是10年期，资产会收到10万，正好偿还负债的10万。由于资产有票息和面值，那么收到的10万可以由这两部分构成。
那么如上的情况下，不论中间的利率如何变动，最终我都会收到合同上签订的面值和票息，和需要偿还的负债金额是一致的，即两个合同的最终金额都是一致的，中间利率如何变动对它没有影响。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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