梁同学2022-04-15 14:58:04
梁同学convexity小意味着集中度小，相对来说barbell portfolio集中度小，但为什么这道题算出来bullet convenxity小。
回答（1）
Nicholas2022-04-15 15:52:25
Nicholas同学，下午好。
barbell结构是分散在两边的，即长端和短端，其现金流离散程度最大。凸性最大
根据凸性的公式，现金流的离散程度最小（现金流更集中）的是Bullet组合。或者根据等权重和各自债券凸性加权平均计算各自组合的久期，得到Bullet结构的凸性为22.1。两种方法结论一致。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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