Joe2022-04-15 14:34:00
Joe老师，这道题我有两个疑问：1.题目不是说no default losses occur吗？为什么要减去expected loss ？ 2.在计算0.8%和-1.314%时，为什么要除以2（而不是除以4）？谢谢老师
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Nicholas2022-04-15 15:49:23
Nicholas同学，下午好。
1. 同学的思考是有道理的，个人修正解答如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
2. 因为这里是EUR和USD等权重，因此是两部分的回报率除以2。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，题目不是说四个资产权重一样吗，那不是相当于每个资产都是1/4吗，为什么是1/2？
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