梁同学2022-04-15 14:28:27
梁同学这道题不会做，也没看到讲解
回答（1）
Nicholas2022-04-15 15:46:28
Nicholas同学，下午好。
这个题个人认为答案有偏误，修正答案如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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