Joe2022-04-15 13:03:09
Joe请问这道题B选项是什么意思，为什么答案中会提到还有long 9-year bond？
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Nicholas2022-04-15 15:36:17
Nicholas同学，下午好。
B选项中因为之前是Barbell，因此对2年的这部分改变是进入之前头寸两倍货币久期的2-year pay-fixed AUD swap，以改变对应的风险敞口，能够在利率上升时获益。
因为之前是配置短端，但是会在利率上涨的时候亏损。那么现在需要在利率上涨的时候获益，自然是先抵消一倍原来的头寸，再配置反向的一倍，就是2倍的BPV。
这里是一个Case，题目最开始说明了三个债券，2年、4.5年和9年，因此这里会涉及9年的债券讨论。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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