梁同学2022-04-15 13:00:51
梁同学这题中，因为是瞬间变化的，应该是- SD*spread的变化+expected loss对吗？算不出答案的结果。哪里错了
回答（1）
Nicholas2022-04-15 15:33:51
Nicholas同学，下午好。
个人认为这里答案有误，没有考虑瞬时变化的时间问题，修正答案如下，请参考
这里需要我们计算Expected excess return，提到利差瞬时变动，那么应该基于Spread0之上乘以0以体现时间因素。则A的超额利差回报为(-0.1%*7)-0.1%=-0.8%
BBB为-0.175%*6-0.75%=-1.8%
BB为-0.275%*5-2.5%=-3.875%
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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