梁同学2022-04-15 12:45:15
梁同学最后一题中，yield瞬间降低，但违约收益为什么没有乘以时间0。基础课件中持有半年，违约收益是lgd*pod*0.5。
回答（1）
Nicholas2022-04-15 15:25:07
Nicholas同学，下午好。
这里是计算excess return，本就没有第三项，见截图，
我们看到这里是需要我们计算excess return，那么其公式是spread0的基础上加上利率变化和利差久期的乘积，我们看到这里是持有6个月，因此需要在Spread0之上乘以0.5，即3.775% (= (2.75% × 0.5) – (6 ×–0.4%))
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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