xxf2022-04-15 08:52:26
xxf这里long和short分别的notional和effectiveduration前的正负号可以讲一下吗？谢谢
回答（1）
Nicholas2022-04-15 14:44:39
Nicholas同学，下午好。
这部分只需要辨别两个符号的方向即可，
1. 利率变化的方向，利率上升导致债券价格下降，利率下降导致债券价格上升。那么到CDS这里就需要考虑coupon和spread的大小，Coupon更大则为正，spread更大则为负；
2. 交易方向，空头前面为负，多头为正。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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