猫同学2022-04-14 17:00:19
猫同学老师，var怎么算啊我都忘了。还有，为啥最后要乘1.040175啊？
回答（1）
Nicholas2022-04-15 11:46:57
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额，即百分比形式表示的债券价格，再乘以面值得到价格改变金额。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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能否给个公式
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同学，早上好。
公式和上述同学给出图片中的答案解释是一致的，
利率变动%=日波动率*标准差*月份开根，
价值变化=-修正久期*利率变动%
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