江同学2022-04-14 13:01:28
江同学老师好 官网题 Tina Swan 这句话怎么理解 MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk. 谢谢
回答（1）
Johnny2022-04-14 13:49:48
Johnny同学你好，这句话的意思是MVO所得出的资产配置对于预期收益误差的敏感度大于相关系数以及风险的误差敏感度，这个说法是正确的，MVO对于input的敏感度是较高的，尤其是对于预期收益，当预期收益的衡量出现误差时将会导致资产配置产生较大幅度的变化。MVO的input有预期收益率、标准差，以及资产大类间的相关系数，其中预期收益率对于资产配置的影响程度最大。
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