anina2022-04-13 17:10:41
anina如果债券与股票的相关性是-0.2，那么short bias与股票持仓的相关性应该是-1，所以short bias分散化效果更好吧？
回答（1）
开开2022-04-13 21:05:24
开开同学你好，确实这题答案回答的角度是是从整体alternative出发的，而short-bias的策略应该也和public equity有显著的负相关，这题我明天和同事讨论下再回复你。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追答
-
同学你好，我和授课老师讨论了一下，这个B确实有不严谨的地方。其实hedge fund不同策略，在组合中的作用是不一样的。这题只能说B是最好的选项。statement 1和3肯定是对的。statement 2因为说得不太严谨，从长期来看，short biased策略毕竟还是属于股票，所以分散风险的效果可能没有债券这么好。从考试考察的角度来看，一般都是考察债券volatility reduction的表现比整体alternative的好。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片