珊同学2022-04-13 15:29:20
珊同学CME 原版书 261页 第3题，没明白是什么意思。
回答（2）
Nicholas2022-04-14 11:15:40
Nicholas同学，早上好。
我查看了下原版书L3V1，261页是AA的题目，想问下同学问的是CME的还是AA的，方便为同学解答问题，感谢。
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不好意思，是AA的。
Essie2023-03-02 11:34:28
Essie你好，第三题说因为分散策略下的的夏普比率是0.55，高于房地产的夏普比率0.5，所以在原策略中如果加入了房地产的配置，就会更好的利用分散化，题目让我们论证为什么这样的说法是不完整的。
虽然说一项投资的夏普比率越高，那么它对整个投资组合夏普比率的贡献度就越大，但是如果这样去说就完全没有考虑原策略组合和新加入的房地产投资的相关系数，如果两者的相关性很强，那么可能做不到分散化，反而导致部分风险敞口重叠，从而对夏普比率起到负面影响。
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