xxf2022-04-13 08:51:02
xxf这里同样是50bps的变动，因为题目没给convexity，就直接MD乘以yield变动就可以了？
回答（1）
Nicholas2022-04-13 10:44:41
Nicholas同学，早上好。
题目中没有给出凸性，那么我们不考虑凸性的影响。我们可以通过表格看出主动投资组合的整体久期更小而指数的久期更大，那么在利率上升的时候，久期更大的指数组合面临更大的损失，因此选A。两者差额为久期的差额乘以利率变化。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片