Shirley2022-04-12 22:23:03
Shirley权益官网题，Lisette Langham Case Scenario case， 老师什么是sector bet, 以及它会怎么影响active risk, 这题选它为什么不对？
回答（1）
最佳
开开2022-04-13 16:22:01
开开同学你好，这题说Fund A和Fund B active share和持股数量都差不多，但Fund A实现的active risk是fund B的近3倍
sector bets是指押注于某些板块，即在板块配置上比较集中，那么基金在板块的配置权重方面就会显著偏离基准，导致比较大的active risk 。但这条说fund B maker sector bets是错的，因为Fund B的active risk是比较低。
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