anina2022-04-12 22:17:31
anina用场内或场外期权都要做delta hedging ，具体是怎么做？另外，用期权做volatility trading 比如long straddle ，此时是如何做delta hedging 的？
回答（1）
开开2022-04-13 13:23:32
开开同学你好，以call option为例，因为call option的delta大于零，因此要和long put或者short stock结合，使得结合后整体头寸的delta为零。
straddle是long ATM call和ATM put，long ATM call和ATM put一个delta是0.5，一个是-0.5，结合起来正好delta为零。
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