Shirley2022-04-12 22:10:51
Shirley权益官网题，Lisette Langham Case Scenario case, 为什么alpha不对呢？看不懂答案解析
回答（1）
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开开2022-04-13 16:18:38
开开同学你好，第三个comment说MFC Value有一个更低的alpha(相比基准）,原因是它的收益比基准低0.03。这个comment是混淆了组合与基准的alpha之差，与组合与基准的收益率之差（RA=Rp-Rb）。
从alpha来看，MFC和基准的alpha是相同的，都是-0.05%，并没有更低。因此0.03的收益率差异完全来自因子配置的差异。
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