罗同学2022-04-12 10:19:29
罗同学老师好，请问asynchronous data为什么会导致lower&distorted correlation？ 背后逻辑是什么呀？谢谢
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Nicholas2022-04-12 15:18:44
Nicholas同学，下午好。
因为资产间长期的相关性可能在短期发生背离，那么如果使用更频繁的数据，意味着短期的偏离可能会影响长期的相关性关系，例如金融危机期间大类资产都呈现强相关性，但是仅是这一时期的问题。如果因为相关性被低估，则整体的分散化效果就比较差，波动率较高。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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我理解这个是一个时期的呈现的暂时的强相关。但为什么相关性会被低估啊？
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同学，早上好。
其实会有两个方向，即相关性变强或变弱，例如一般而言传统投资和另类投资的相关性较小，如果在短期相关性上升，则在整体来看两者的相关性就上升了；反之如果两资产的相关性较强，但是在短期发生偏离，相关性变弱，则整体的相关性变弱。
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