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张同学2022-04-11 15:09:01

在用ARCH模型，算without shock的variance时，图中alpha+beta的数据是怎么代入的？

回答（1）

Nicholas2022-04-12 15:32:44

同学，下午好。
这里是用变形后的ARCH模型，那么图示的前半部分就是剔除了Shock之后的公式，在这里我们代入α为0.9，β为0.08，因此这里应该是0.9+0.08。

努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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