陈同学2022-04-11 01:50:35
陈同学老师，想问下，固收reading 14课后题第21题。按照它的算法算不出那个16bps啊。
回答（1）
Nicholas2022-04-11 10:55:47
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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我意思就是这里按答案计算1.5% X 2.33 X √21这个数是0.1600。 数值是一样的，但不是16bps呀。 原文答案99%置信区间是移动了16bps
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而且，原版书做法课程做法也不太一样。所以请问考试是用哪个？
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同学，下午好。
因为是计算利率变化率，因此还需要将计算出的结果再带个百分号。以原版书课后题计算步骤为准。
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