laralv2022-04-10 23:12:17
laralv老师，麻烦解答下官网练习题这道题谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-04-11 18:17:04
Chris Lan同学你好
这个题他有两个外币敞口，一个是AUD，一个是NZD，都是多头。而且两种货币之间的相关性很高。现在他比较担心的是风险。
所以他只能分别对冲，因为这两个外币都是多头，而且相关性高，要么涨就一起涨，要么跌就一起跌，因此你分别对冲，这样是更精确的，更精确的对冲，风险自然最小。
交叉对冲没用，因为两个外币都是多头，你要对冲就是要做空AUD或NZD，如果你只做空AUD或NZD，这样也是不精确的，会存在基差风险。
MVHR也是一样，你用一种货币来对冲两个外币多头，是不精确的。
这个题理想的情况是AUD和NZD一个多头，一个空头，这样他们的汇率风险就可能有效的自然对冲，否则都是多头，那就没有意义了，不存在自然对冲了。
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