Shirley2022-04-10 21:25:52
Shirley老师，这题的解题思路可以具体讲讲吗？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-04-11 11:10:52
Nicholas同学，早上好。
题目中给出的环境是收益率曲线平移向上，那么利率上升的时候putable bond更有可能行权，行权将导致整体组合的久期变小，在利率上涨时的亏损更小。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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