Catherine2022-04-10 20:08:33
Catherine在AA里讲的是greater volitilites ofasset class return,是宽度约窄啊？
回答（1）
Chris Lan2022-04-11 11:29:08
Chris Lan同学你好
这个问题有两个角度，对于波动比较大的资产：
1）如果你关注风险，关注是否偏离战略性资产配置，则corridor应该窄一些。
2）如果你关注的是再平衡的成本比较高，则应该corridor要宽一些，以避免频繁的引起再平衡。
但这个题其实从题干来说，并没有给出他更关注什么，但从解析来看，他更关注的是交易成本。
在原版书的P335页，有这样一段表述，这个题应该就是基于这段文字来的。所以你可以理解为，在CASE STUDY中，主要关注的是transaction cost的最小化。因此波动大的资产，corridor要宽一些。
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