Joe2022-04-10 18:04:52
Joe请问涉及均值回归时，选择基金经理的两类错误是不是原版书有勘误？如果是原版书有误的话，这道官网题是不是也不能按照图中的答案解答了？
回答（1）
开开2022-04-11 11:17:27
开开同学你好，这里虽然说了mean-reverting，但因为不是让我们判断是否存在mean-reverting，而带来的一类二类错误，这里已经告诉我们了，业绩就是会mean-reverting的，因此在此情境下，之前表现差的未来会表现好（有能力），因此Eta过去一年underperform，代表未来就会outperform。不雇佣未来表现好的基金经理就是Type II error。
同样的，Theta在mean-reverting的情况下，过去一年outperform，未来就会underperform。那么在此情况下，雇佣未来underperform的基金经理就是Type I error。
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