Vionaxu2022-04-10 16:12:17
Vionaxu第一题怎么也求不出A答案，看看哪里错了？ 两个欧元excess return转成美元，(1+0.35%)(1-2%)-1=0.323%，权重1/2 两个美元的是0.4% , 加总是0.5615%
回答（1）
Nicholas2022-04-11 11:14:41
Nicholas同学，早上好。
这里答案有些偏误，目前还没有勘误，根据个人理解修改参考答案，请参考，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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