laralv2022-04-10 12:21:10
laralv老师，麻烦解答下官网练习题这个题，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-04-11 11:52:44
Nicholas同学，早上好。
A增加了新的风险，利率风险，因为收固定支浮动是看涨利率，利率上涨债券价格下跌，那么当这种情况发生的时候衍生品和债券均面临损失；
B增加了新的风险，信用利差风险，因为售出CDS相当于卖出保护，虽然会赚到保费，但是当信用质量下降，则债券也卖不出，CDS也要面临赔付；
因此只能选择C，即在配置类似流动性较差资产的时候就直接归类至买入即持有，尽量较少地调整，降低成本。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，receive fixed pay floating不是应该利率下跌时更好么，为啥是看涨
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同学，下午好。
同学的理解是正确的，这里打错了，收固定支浮动是看跌利率，在利率下降中赚钱，其他的逻辑都是相同的，该产品增加了新的风险。
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