若同学2022-04-09 21:08:58
若同学CME基础班Irene老师PPT第12页，asychronous data 知识点不太理解，使用更加频繁的数据，不应该是会暴露出更多的异常值，所以与真实的情况更贴近吗。 这个知识点的结论是用更频繁的数据，相关性低，风险低
回答（1）
Nicholas2022-04-11 15:43:49
Nicholas同学，下午好。
因为资产间长期的相关性可能在短期发生背离，那么如果使用更频繁的数据，意味着短期的偏离可能会影响长期的相关性关系，例如金融危机期间大类资产都呈现强相关性，但是仅是这一时期的问题。如果因为相关性被低估，则整体的分散化效果就比较差，波动率较高。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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