Shirley2022-04-09 20:27:53
Shirley老师，这个VaR具体是怎么计算的啊？涉及到哪些公式，完全不记得了，特别标黄的公式和数字是怎么来的
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Nicholas2022-04-11 13:42:44
Nicholas同学，下午好。
2.33标准差是题目中给出的，1.5%利率波动变动率是题目中说明的，21按月来讲有21个交易日也是题目中说明的。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100；
3. 用计算出的利率变化乘以对应的久期即价格的变化率，乘以对应的名义本金即金额的变化。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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