张同学2022-04-09 16:21:11
张同学R14原版书例题20，1.75yield volatility 应该是方差而不是标准差，在计算的时候为什么只有21加了根号，1.75为什么不加根号， 答案最后一句中的88.982和2.018是怎么计算出来的
回答（1）
Nicholas2022-04-11 13:50:30
Nicholas同学，下午好。
这里给出的本就是利率波动率，是标准差，不需要再开根。根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根。
最后这里是一个讨论，它说或者可以用另一个算法。既然是计算一个月的后的情况，那么价格要变成一个月后的数据，即这里的88.982；然后根据价格的变化百分比乘数（12.025*0.00187）和面值50M计算出价格改变金额。但是最后这里的数据和我计算的有点偏误，目前原版书勘误暂未对这部分勘误。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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