宋同学2022-04-09 15:03:23
宋同学老师，deep in the money的时候delta=1, 那么at the money的时候，delta等于几呢？
回答（1）
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Chris Lan2022-04-11 17:34:22
Chris Lan同学你好
你说的应该是call option的情况，如果是ATM的时候，delta应该是0.5.
我来帮你总结一下：
对于call
deep OTM: delta=0
ATM: delta=0.5
deep ITM: delta =1
对于put
deep OTM: delta=0
ATM: delta=-0.5
deep ITM: delta =-1
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