张同学2022-04-09 14:13:24
张同学R14原版书例题1，POD*LGD=expected loss ，答案为什么是等于spread ，还有LGD=EE*(1-RR)，答案中也为什么没有考虑EE
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Nicholas2022-04-11 14:15:49
Nicholas同学，下午好。
这里说明的是对该Example上述公式信用利差约等于LGD*POG的探讨，这里都是用百分比形式来表示；
而同学描述的EE是说预期敞口，计算出来的LGD是根据预期敞口下违约金额，是金额的表示。这是两种不同的概念，可以公用LGD来表示，具体看题目表述。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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也就是说如果是POD*EE*(1-RR)那么就是违约金额的意思，如果是POD*(1-RR)就是spread 是百分比的概念，对吗
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同学，下午好。
同学的理解是正确的。
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